Annisa Syalsabila, N. Ikhwana, A. T. Utomo, L. R. Rahmanda, and Z. Rais, “Perbandingan Model Value-at-Risk (VaR) Hybrid GARCH-EVT dan Model Standar dalam Pengukuran Risiko Ekstrem pada Portofolio Saham Sektoral di Indonesia”, j. variansi, vol. 7, no. 03, pp. 192-204, Dec. 2025.